ACB News《澳华财经在线》5月20日讯 皇家委员会揭出四大银行的风险管理的弊病,迫使四大银行收紧了贷款标准,楼市由此降温。许多人认为,随着四大银行的补偿和改革措施逐步到位,它们正在走出“风险关”,但这一过程或许要比他们想象的曲折。
根据麦格理(Macquarie)的分析,每25个房贷持有人中就有1个持有负资产,但相关数据不完整,实际比例可能更高。
四大银行采用不同的方法报告的上半年业绩数据差异很大,麦格理分析师Victor German试图衡量负资产的程度。
分析指出,如果只有1%的贷款违约,它将使银行的年利润减少4%至10%,不过房贷保险(LMI)可赔偿部分房贷违约损失。
Victor German在分析报告中探讨了按照四大银行公布的1%至5%的负资产比例的计算方法。
根据四大银行最新公布的数据,澳新银行(ANZ)贷款估值比超过100%的房贷比例为5%,澳联邦银行(CBA)为3%,国民银行(NAB)为1%,西太银行(Westpac)为1.6%。
麦格理说,由澳央行公布的最新数据推算,按价值计算,所有银行房贷的2.5%至3.5%均为负资产,但实际数字几乎肯定更高。考虑到最近几个月房价进一步下跌,估计整个系统中的负资产约为4%。
Victor German表示,银行提供的数据并不“实际”,就像“将苹果与橙子进行比较”。
澳新银行的负资产比例是四大银行中最高的,为5%,当房贷保险被计算在内时,调整为4.25%。麦格理表示,澳新银行采用的方法是使用客户的综合债务除以房产价值,这是精细和最“保守”的。
CBA使用了类似的方法,但与竞争对手银行不同,其公布的数据是贷款笔数,而非贷款价值。麦格理表示,按照澳大利亚央行的数据进行基准测试,CBA的负资产率可能高达4.2%。
Victor German说,NAB采用的是以州为基础的定价指数,“我们认为这个指数在很大程度上低估了问题的严重程度”。
麦格理发现西太银行的数据也不一致,该行在西澳的负资产比例仅为4%,而澳央行的这一数字为14%。
仅以负资产计算方法而论,澳新银行(ANZ)是最谨慎的。然而周五的另一则消息仍令人不安——新西兰央行撤销了澳新银行新西兰有限公司(ANZ)使用自己的操作风险资本要求模型的资格。
澳新银行现在需要使用标准化方法来计算其操作风险资本。这将使其持有的操作风险最低资本增加约60%,达到7.6亿澳元。
新西兰央行说:“澳新银行的董事认可了合规性,尽管自2014年以来该行并未使用批准的模型。这个问题长期未被发现,凸显了澳新银行的确认流程一直薄弱。”
今年早些时候,澳央行指出,如果房价进一步大幅下跌,负资产会蔓延开来,而4.9%的低失业率是抑制房贷违约的一个重要因素。但本周刚公布的4月份就业数据,失业率已上升至2%。四大银行的风险“秘密”是否会成为引爆楼市危机的导火索,尚待时间做出回答。
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